В Южной Корее ловить биржевых мошенников будет ИИ

Методы воздействия на рынок со временем становятся все более изощренными: мошенники используют различные счета, каналы связи и методы воздействия на участников торгов, объединяются в синдикаты и распределяют сделки, чтобы они не выглядели инициированными из одного источника, пишет BusinessKorea. Связать такие транзакции в единую сеть и доказать злой умысел все сложнее. Поэтому в 2016 году корейский регулятор начал разработку новой революционной системы слежения за фондовым рынком. Ключевая роль в этом отводится искусственному интеллекту.

О внедрении системы на конференции в Сеуле рассказал глава Комиссии Ли Хьен Сен. Подготовка находится на заключительной стадии: полноценные тесты начнутся с февраля, а в апреле ИИ наделят необходимыми полномочиями. Он будет указывать на подозрительные сделки, мгновенно свяжет ордер на куплю-продажу ценных бумаг с разместившим его участником рынка, а также проинформирует, откуда была размещена заявка и какие брокеры попадают под подозрение исходя из географии ордеров. «С этой системой мы сможем переключиться в режим активного мониторинга рынка, — говорит Ли. — Мы сможем выявлять подозрительные транзакции на ранней стадии и быстро реагировать». Он также прогнозирует обнаружение новых методов манипулирования рынком, которые работники-люди раньше не замечали.

Количественным анализом сделок корейская система наблюдения за рынком занимается уже минимум 7 лет. Каждой сделке регулятор присваивает ранг честности. При превышении критического уровня по конкретной ценной бумаге включалась система, которая подавала сигналы людям. Теперь в этой цепи появляется дополнительное звено. Связать воедино происходящее на рынке ИИ поможет анализ больших данных. Благодаря этому машина сопоставит нетипичные сделки с новостями, которые их породили, и свяжет их с конкретными ордерами, которые пытаются манипулировать краткосрочной динамикой фондового рынка.

Операторам система предоставит все данные в наглядной форме, и специалисты-люди смогут принимать решения о приостановке торгов или начале расследования в отношении определенного брокера.

Игроки финансового рынка, где благодаря преимуществу в скорости или глубине анализа ситуации можно заработать миллионы, с готовностью берут в помощники новые технологии. Один из крупнейших инвестбанков США Citigroup хочет надеть VR-гарнитуры на брокеров, чтобы те буквально оказались внутри рынка. А в Японии с помощью машинного обучения ищут более прибыльные стратегии торговли. Для организаторов торгов это еще и способ сэкономить: на Уолл-стрит автоматизация с 2000 года лишила работы 9 из каждых 10 маклеров.